量化私募基金月度運行報表上線

　　近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱中基協(xié))向私募基金管理人發(fā)布了《關于上線“量化私募基金運行報表”的通知》?！锻ㄖ钒l(fā)布后，量化私募基金管理人報送運行數據的頻率將從季度提高到月度。在業(yè)內人士看來，此次運行報表上線能夠加強對市場上量化私募情況的整體摸排，對后續(xù)數據監(jiān)測和行業(yè)監(jiān)管具有積極作用。

　　從內容來看，《通知》主要包含三個關鍵內容：一是中基協(xié)將于2021年11月1日上線“量化私募基金運行報表”月度報表；二是首批報送任務時間節(jié)點為2021年11月15日前(含)，相關管理人需及時完成，此后于每月結束之日起5個工作日內(含)完成報送任務；三是不報送或逾期報送達到兩次及以上的管理人，將被列入信息報送異常機構，協(xié)會將予以公示，并視情況進一步采取自律措施。

　　據記者拿到的報表來看，量化私募管理人監(jiān)測報表分為兩張。

　　一是管理人基本信息表，內容包括管理人名稱、管理人編碼、管理基金數量、管理基金規(guī)模、是否存在境外關聯方或子公司、境外關聯方和子公司名稱、境外關聯方和子公司管理基金總資產、境外關聯方和子公司管理基金凈資產、境外關聯方和子公司投資境內股票交易服務商名稱、管理人需要說明的其他問題。

　　二是量化基金統(tǒng)計表，內容包括基金基本信息、策略、凈值表現、投資情況、申贖情況等，涵蓋了量化主輔策略、股票投資金額、日均持有股票數量、日均股票成交金額(單邊)等更加細分的指標。

　　據了解，此前私募量化是按照季度報送運行情況，根據此次《通知》的要求，相當于將報送頻率提高至月度。滬上某百億級量化私募人士表示，此次運行報表上線主要是對市場上量化私募的一次整體摸排，對于后續(xù)有效監(jiān)管、量化投資的健康發(fā)展具有積極作用。

　　另一位量化私募人士則認為，相比過去，當前需要報送的內容更為詳細，進一步完善了私募基金信息監(jiān)測體系?！斑@次主要是對報送的數據進行分類統(tǒng)計和細化，新增了交易性特征等數據，對私募的運行無實質影響?！?/p>

　　轉自：上海證券報

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