銀監(jiān)會(huì)擬建商業(yè)銀行防火墻，信貸與資產(chǎn)質(zhì)量掛鉤

據(jù)消息人士透露，目前銀監(jiān)會(huì)正在研究把商業(yè)銀行的案件風(fēng)險(xiǎn)與其資本、撥備等巴塞爾新監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行掛鉤的機(jī)制。

　　“不僅是那些已經(jīng)爆出的案件，包括地方融資平臺(tái)、表外信貸存在高風(fēng)險(xiǎn)隱患的業(yè)務(wù)以及貸款新規(guī)的落實(shí)都會(huì)與商業(yè)銀行的資本、撥備指標(biāo)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)?！边@位人士說。

　　這就是巴塞爾新指標(biāo)體系引入后，監(jiān)管層正著手布置的商業(yè)銀行信貸防火墻。通過將信貸質(zhì)量與資本、撥備等巴塞爾新監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行掛鉤，銀監(jiān)會(huì)可以根據(jù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量調(diào)控其資本、撥備等指標(biāo)，進(jìn)而影響其放貸能力。

　　實(shí)際上，2009年之后，商業(yè)銀行的信貸沖動(dòng)和天量中長期貸款積累的隱患之間就面臨著一個(gè)監(jiān)管新局面。對(duì)于監(jiān)管者而言，當(dāng)務(wù)之急在于在信貸質(zhì)量和新增信貸之中建立一個(gè)閥門。一旦某家銀行存量信貸出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)趨勢(shì)，則能迅速通過調(diào)整指標(biāo)系數(shù)給其信貸業(yè)務(wù)“踩剎車”。

　　風(fēng)險(xiǎn)-資本掛鉤

　　一位接近銀監(jiān)會(huì)人士告訴本報(bào)，監(jiān)管層目前要求對(duì)各類案件進(jìn)行研究，結(jié)合我國操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況，把各個(gè)案件爆出風(fēng)險(xiǎn)的金額與資本各類緩沖和附加掛鉤，與當(dāng)期撥備立即掛鉤的機(jī)制。

　　“也就是說你爆出的案件越多、金額越大，你就需要計(jì)提越多的資本和撥備。”該人士稱，“以往，商業(yè)銀行出現(xiàn)大規(guī)模操作風(fēng)險(xiǎn)案件，監(jiān)管機(jī)構(gòu)往往是調(diào)低你的監(jiān)管評(píng)級(jí)，嚴(yán)格限制市場準(zhǔn)入，并限期整改。未來很可能就變成即刻提高整個(gè)行業(yè)的資本和撥備指標(biāo)，你的放貸能力就會(huì)馬上被大規(guī)模調(diào)減下來?！?/p>

　　一家大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士稱，這或許是和最近一段時(shí)間頻繁爆出的齊魯銀行票據(jù)詐騙案、網(wǎng)銀客戶資金被盜案等風(fēng)險(xiǎn)案件有關(guān)。

　　實(shí)際上，不僅是已經(jīng)爆出的風(fēng)險(xiǎn)案件，銀監(jiān)會(huì)對(duì)去年頒布的“三個(gè)辦法、一個(gè)指引”貸款新規(guī)的執(zhí)行力度也與資本、撥備等指標(biāo)掛鉤。

　　為了防止一些中小商業(yè)銀行信貸“壘大戶”的做法，銀監(jiān)會(huì)還要求銀行嚴(yán)格設(shè)定產(chǎn)業(yè)、行業(yè)授信集中度，對(duì)國家明令限制的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)可以實(shí)行更嚴(yán)格的動(dòng)態(tài)差異化管理。必要時(shí)監(jiān)管部門對(duì)集中度提出專門的資本要求。

　　與此同時(shí)，包括具體地方融資平臺(tái)、表外信貸等存在高風(fēng)險(xiǎn)隱患的業(yè)務(wù)也相應(yīng)要求商業(yè)銀行計(jì)提更多的撥備。

　　“銀監(jiān)會(huì)要求平臺(tái)貸款的撥備覆蓋率和貸款撥備率不低于一般貸款撥備水平，對(duì)于短期內(nèi)因客觀限制難以提足的，也必須制定分年補(bǔ)提計(jì)劃，確保2-3年內(nèi)補(bǔ)足，期間要按照新資本監(jiān)管協(xié)議對(duì)資本做相應(yīng)的扣減?！币晃坏胤姐y監(jiān)局人士告訴記者。

　　“盡管有來自監(jiān)管層的壓力，但對(duì)銀行分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人來講，利潤目標(biāo)是第一位的。未來2、3月份放貸沖動(dòng)肯定還是勢(shì)不可擋。”該人士稱。

　　為此，央行2011年已經(jīng)兩次動(dòng)用存款準(zhǔn)備金，大型金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金令人咋舌的達(dá)到了19.5%，而中小金融機(jī)構(gòu)也達(dá)到了16%的高位。動(dòng)態(tài)調(diào)整差別化存款準(zhǔn)備金等相關(guān)貨幣政策工具也箭在弦上。

　　“實(shí)際上，在利率市場化的大趨勢(shì)下，長期管住信貸額度肯定不是辦法。商業(yè)銀行如果能夠從資本市場中融到錢，那么為了盈利而放貸本身不是問題。重要的是節(jié)奏是否穩(wěn)定，質(zhì)量怎么樣?！币晃还煞葜沏y行資金部負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　“新的信貸審慎監(jiān)管框架同時(shí)也為宏觀調(diào)控提供了工具，防止商業(yè)銀行放貸速度超過其風(fēng)險(xiǎn)控制能力，引發(fā)大規(guī)模壞賬風(fēng)險(xiǎn)?！彼f。

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