銀監(jiān)會強化資本約束力，監(jiān)管新標準明年實施

5月3日，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準指導意見》，首次全面披露我國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的政策框架。

　　新標準在巴塞爾Ⅲ的基礎上，進一步提高了資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準備等監(jiān)管標準。

新標準實施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%。

　　同時，新標準引入了逆周期資本監(jiān)管框架，包括2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本。以11.5%充足率為例，其計算公式為最低資本要求8%+留存超額資本2.5%+系統(tǒng)重要性機構(gòu)附加資本1%+逆周期超額資本，后者目前取值為0.

　　銀監(jiān)會國際部主任范文仲5月3日表示，“逆周期超額資本目前未做要求，不計入在內(nèi)?！辈贿^，“若出現(xiàn)周期性波動因素比較明顯或者信貸超常擴張時，會增加這個要求?！?/p>

　　據(jù)記者統(tǒng)計，截至一季度末，工、農(nóng)、中、建、交、招商等具有系統(tǒng)重要性特征的銀行資本充足率分別為11.77%、11.4%、12.38%、12.45%、12.05%、10.91%，相較而言，農(nóng)行、招行資本補充壓力較大。不過農(nóng)行已計劃今年完成500億次級債發(fā)行，招行日前亦計劃通過發(fā)行新股等方式再融資近600億。

　　不過，銀監(jiān)會仍認為當前我國銀行業(yè)面臨的資本補充壓力不大。范文仲當日指出，“我們經(jīng)過測算，國內(nèi)銀行大部分都達到指標要求，不會有太大的融資需求，但考慮到未來發(fā)展，銀行若進一步再融資，希望通過內(nèi)生的資本補充機制，同時也通過外延式的資本補充方式。國際上也在考慮能夠提供更廣闊的融資渠道，中國也在積極地參與融資渠道、融資工具的研究工作?！?/p>

　　此外截至目前，系統(tǒng)重要性銀行的名單仍未出爐?！吨笇б庖姟贩Q，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的評估主要考慮規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性和可替代性等四個方面因素，監(jiān)管部門將建立系統(tǒng)重要性銀行的評估方法論和持續(xù)評估框架。

　　《指導意見》引入杠桿率監(jiān)管標準，即一級資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4%。同時，新標準還包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負債集中度等多個流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標，其中流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例均不得低于100%。

　　此外，新標準要求銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%。

　　新標準從2012年1月1日開始執(zhí)行。銀監(jiān)會根據(jù)不同機構(gòu)情況設置了差異化的過渡期安排。

　　其中，資本充足率、杠桿率、流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例方面，系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應分別于2013年底和2016年底前達標；而貸款撥備率方面，系統(tǒng)重要性銀行應于2013年底前達標，非系統(tǒng)重要性銀行過渡期又略有不同：盈利能力較強、貸款損失準備補提較少的銀行業(yè)金融機構(gòu)應在2016年底前達標；個別盈利能力較低、貸款損失準備補提較多的銀行業(yè)金融機構(gòu)應在2018年底前達標。

　　與之相關的，銀監(jiān)會正在修訂《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、《商業(yè)銀行流動性管理辦法》等配套監(jiān)管規(guī)章，為2012年初開始實施新監(jiān)管標準奠定基礎，有關文件有望在今年年中或第三季度出臺。

來源：21世紀經(jīng)濟報道

　　轉(zhuǎn)自：

　　【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀