銀監(jiān)會(huì)：銀行在2018年前流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)達(dá)100%

　　銀監(jiān)會(huì)還要求，外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行境內(nèi)本外幣資產(chǎn)低于境內(nèi)本外幣負(fù)債、集團(tuán)內(nèi)跨境資金凈流出比例超過(guò)25%，以及外國(guó)銀行分行跨境資金凈流出比例超過(guò)50%的，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告。

　　9月22日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱，修改后的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法試行》已經(jīng)銀監(jiān)會(huì)主席會(huì)議通過(guò)，將于今年10月1日起施行。

　　新的《辦法》規(guī)定，在廢除存貸比以后，銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的監(jiān)管。根據(jù)監(jiān)管部門修訂后的規(guī)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)主要包括“流動(dòng)性覆蓋率”和“流動(dòng)性比例”。

　　流動(dòng)性覆蓋率三年過(guò)渡期

　　新規(guī)要求，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)不低于25%。銀監(jiān)會(huì)公布的商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表顯示，截至2015年第二季度，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例為46.18%，遠(yuǎn)高于25%的監(jiān)管要求。

　　至于流動(dòng)性覆蓋率，銀監(jiān)會(huì)要求這一指標(biāo)應(yīng)當(dāng)在2018年底前達(dá)到100%。在過(guò)渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。在過(guò)渡期內(nèi)，銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行提前達(dá)標(biāo)。對(duì)于流動(dòng)性覆蓋率已達(dá)到100%的銀行，鼓勵(lì)其流動(dòng)性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上。

　　不過(guò)，對(duì)于流動(dòng)性覆蓋率的監(jiān)管指標(biāo)，銀監(jiān)會(huì)也留了“例外”的口子，即農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社、外國(guó)銀行分行以及資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行不適用該監(jiān)管要求。

　　銀監(jiān)會(huì)還要求，外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行境內(nèi)本外幣資產(chǎn)低于境內(nèi)本外幣負(fù)債、集團(tuán)內(nèi)跨境資金凈流出比例超過(guò)25%，以及外國(guó)銀行分行跨境資金凈流出比例超過(guò)50%的，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告。

　　新《辦法》顯示，流動(dòng)性覆蓋率計(jì)算方式為商業(yè)銀行合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)除以未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量的比例。

　　合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指在流動(dòng)性覆蓋率所設(shè)定的壓力情景下，能夠通過(guò)出售或抵質(zhì)押方式，在無(wú)損失或極小損失的情況下在金融市場(chǎng)快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。其具有無(wú)變現(xiàn)障礙、風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定等特征。

　　根據(jù)新的辦法要求，當(dāng)銀行在壓力狀況下流動(dòng)性覆蓋率低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)前和未來(lái)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場(chǎng)整體流動(dòng)性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率降至最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下的原因、嚴(yán)重程度、持續(xù)時(shí)間和頻率等采取相應(yīng)措施。

　　流動(dòng)性監(jiān)測(cè)組合工具欄

　　此外，新的辦法中也表示，“銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)充分考慮單一的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)或監(jiān)測(cè)工具在反映商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面的局限性，綜合運(yùn)用多種方法和工具對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)”。

　　雖然存貸比作為一個(gè)監(jiān)管指標(biāo)被廢止了，但是辦法還表示，“銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行存貸比的變動(dòng)情況，當(dāng)商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標(biāo)波動(dòng)較大、快速或持續(xù)單向變化等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解原因并分析其反映出的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化，必要時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示或要求商業(yè)銀行采取相關(guān)措施”。

　　關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)，監(jiān)管部門還可以通過(guò)流動(dòng)性缺口、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債比例、同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例、最大十戶存款比例、最大十家同業(yè)融入比例、超額備付金率、重要幣種的流動(dòng)性覆蓋率等指標(biāo)進(jìn)行綜合監(jiān)測(cè)。

　　除了綜合的監(jiān)測(cè)指標(biāo)，銀監(jiān)會(huì)還要求商業(yè)銀行采用適當(dāng)?shù)念A(yù)警指標(biāo)，前瞻性地分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。比如，存款大量流失，融資成本上升，難以繼續(xù)獲得長(zhǎng)期或短期融資，資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和總體財(cái)務(wù)狀況惡化等情況。

　　銀監(jiān)會(huì)在修訂后的辦法中還明確，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面建立與其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度相適應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)實(shí)力、融資能力、總體風(fēng)險(xiǎn)偏好及市場(chǎng)影響力等因素確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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