銀監(jiān)會力推月度日均存貸款監(jiān)測 防流動性風險

繼資本充足率之后，流動性指標將日益成為監(jiān)管層的重要抓手。

一位接近監(jiān)管層的知情人士昨日向《第一財經日報》透露，近來銀行業(yè)流動性風險的上升，已經引起了監(jiān)管層的警覺。監(jiān)管層要求，銀行需重視流動性風險的壓力測試，按照自身業(yè)務的復雜程度，至少按季開展壓力測試工作。

該知情人士還透露，監(jiān)管層希望銀行建立月度日均存貸款的統(tǒng)計制度，并按月度日均存貸款監(jiān)測流動性水平，摒棄按月末、季末時點數(shù)據(jù)進行業(yè)績考核的做法。

流動性指標敲響警鐘

“近一段時期以來，國內銀行業(yè)的流動性風險開始出現(xiàn)上升的跡象?！鄙鲜鲋槿耸客嘎?，第四次經濟金融形勢分析通告會上，銀監(jiān)會主席劉明康就此問題也做了特別部署。

監(jiān)管層內部數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)金融機構流動性比例自2008年末以來一直在下降：2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月，流動性比例分別為49.8%、46.4%、44.7%和43.5%。

“此外，伴隨著2009年信貸的高速增長，中國銀行業(yè)的中長期貸款占比也有了明顯的上升，而同期定期存款占比卻出現(xiàn)下降局面?！币晃粐写笮腥耸勘硎?，一升一降，資產期限的錯配給商業(yè)銀行管理流動性帶來了一定的壓力。

監(jiān)管層內部數(shù)據(jù)顯示，2008年6月末，銀行業(yè)中長期貸款占比51.6%，而到了2010年9月末，這一比例則上升至60%；定期存款方面，2008年6月末占比為40.7%，到了2010年9月末，則降至38.2%。

上述兩個變化引起了監(jiān)管層的高度警覺。事實上，我國銀行業(yè)的資金來源，主要以吸收存款為主。在制度設計上，監(jiān)管層還要求銀行業(yè)存貸比控制在75%以下，即銀行貸款規(guī)模不能超過存款規(guī)模的75%。因此，中國銀行業(yè)流動狀況素來良好。

“金融危機中，雷曼、貝爾斯登因流動性惡化倒閉。加強流動性風險的監(jiān)管也是此次金融危機的教訓之一?！鄙鲜鰢写笮腥耸勘硎?，因此，巴塞爾協(xié)議Ⅲ引入了新的流動性指標。

借鑒巴塞爾協(xié)議Ⅲ，銀監(jiān)會在新四大工具實施要求簡表（討論稿）中，也加入了流動性指標，要求（流動性覆蓋率）LCR、（凈穩(wěn)定資金比率）NSFR需達到100%。

上述知情人士表示，監(jiān)管層認為， LCR和NSFR與現(xiàn)行的流動性監(jiān)測指標相比，更具精細也更具前瞻性。目前，我國銀行業(yè)整體上已達標，大銀行的情況優(yōu)于小銀行。

按月度日均存貸款監(jiān)測流動性

盡管LCR和NSFR指標尚未實施，但針對目前流動性風險上升的狀況，上述知情人士還透露，銀監(jiān)會要求銀行進一步加強資產的流動性和融資來源的穩(wěn)定性管理。

“監(jiān)管層還要求銀行業(yè)需重視流動性風險的壓力測試?！痹撝槿耸勘硎?，在遵循審慎原則設定壓力情景，并充分考慮各類風險要素之間的關聯(lián)性的前提下，按照自身業(yè)務的復雜程度，至少按季開展壓力測試工作。

事實上，2009年的信貸高增長，導致的2010上半年存貸比驟升，已或多或少暴露了我國銀行業(yè)潛在的流動性問題。

我國銀行業(yè)貸存比等流動性指標多為月末、季末時點數(shù)據(jù)，而商業(yè)銀行機構內部也以月末、季末為業(yè)績考核的時點。在這種壓力之下，每逢季末，吸收存款成了商業(yè)銀行的工作重心。

“許多銀行‘規(guī)模情結’根深蒂固，熱衷于市場排名和份額，片面倚重時點規(guī)?？己耍瑢е赂呦垉?、違規(guī)吸存的現(xiàn)象屢禁不止?！鄙鲜鲋槿耸勘硎?。

就在9月份，銀監(jiān)會還曾嚴查了一批違規(guī)攬儲的商業(yè)銀行機構及個人，查處地域涉及上海、河北、山東、深圳等多地，多家銀行被查處。

某國有大行人士認為，這種以犧牲議價能力和風險控制為代價的短期化行為，不僅使監(jiān)管數(shù)據(jù)失真，而且人為扭曲資金市場供求狀況，加劇銀行體系內部流動性的波動。

針對這些問題，上述知情人士表示，監(jiān)管層要求銀行建立月度日均存貸款的統(tǒng)計制度，并按月度日均存貸款監(jiān)測流動性水平。摒棄按月末、季末時點數(shù)據(jù)進行業(yè)績考核的不科學做法。

來源：第一財經日報 作者：章文貢

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